势，上交所国债市场存在提前反应；随后几天平均异常收益率aar急剧下降至负值，表明国债市场存在过度反应现象。对于坏消息，事件日前几天平均异常收益率aar为负值并呈递减趋势，国债市场存在提前反应；事件日后两天，平均异常收益率aar由负值转变为正值，但随后又变成负值并呈递减趋势，表明国债市场一段时间内存在过度反应，但整体趋势
(9/14)
下页
上页
返回列表
返回