模型中，这些绩效评估方法中，比较精典的有treynor指数、sharpe指数及jensen指数。treynor指数用以评估投资组合的绩效。依据capm模型，只有系统性风险才能得到补偿，因此treynor采用系统风险测度即贝塔系数，作为基金绩效衡量的风险调整因素；sharpe指数用来衡量基金承担每单位总风险所能获得的额外
(7/22)
下页
上页
返回列表
返回