，并且从理论上说明了投资分散化能够减少组合资产的总风险，提出了资产组合选择的均值-方差理论。随后，在markowtiz研究的基础上，由sharpe（1964）、lintner（1965）以及mossin（1966）引入无风险资产后提出的capm模型。在capm模型的基础上，一些学者开始考虑将风险因素引入到基金的业绩评估
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