大的正反馈交易策略。sentana和wadhwani(1992)对美国股市1987年10月的每时交易数据和1885-1988年的每日交易数据中的正反馈交易进行考察后发现，在股价波动小的情况下，股票收益在短时期内呈现正自相关，但是在波动相当大的情况下，则表现为负自相关，股价波动越大，表现越明显。koutmos(1997)
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