格、沪深300指数的价格均未出现异常，期货价格走势平稳，始终围绕最后结算价微幅波动，到期合约最终收盘价与交割结算价收敛度好，期现基差基本没有套利空间，未出现明显的“到期日效应”。沪深300指数期货合约的交割结算价为交割日最后两小时现货指数的算术平均价，在全球股指期货市场中是最为严格的，一方面使得投机力量企图操纵股指的实
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