制，且各资产之间的分布形式也可以不同。金融时间序列往往并不服从正态分布的假设，而是呈现出尖峰、厚尾等特征，在对这类序列进行刻画时，可以运用garch模型对其进行拟合。 　　（二）copula模型参数的估计 　　copula函数的自变量均服从[0，1]上的均匀分布，因此，在计算出各变量的边缘分布后，需将各序列进行概率积分
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