pula-var方法可以有效地计量期货组合的实际风险。传统var方法由于正态假设、线性相关假设等，对资产的风险度量效果不太理想。而copula-var模型中，利用copula模型不但可以很好地拟合各变量的实际分布，而且可以准确度量资产间的风险相关性，在此基础上，将copula方法应用于var模型中，有助于准确地度量资产
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