，对各变量的分布形式不加限制。在对单变量的模型拟合上，研究已相对成熟，如garch模型、极值理论等都可以较好地对单变量金融序列进行拟合。在此基础上，根据各变量的边缘分布，再选用合适的copula函数，便可以准确计量资产间的相关性，而且该模型可以度量变量间的非线性关系，因此在实际应用中具有很大的实用价值。 　　（2）co
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