，在本文的研究中，用该函数描述黄大豆一号和黄大豆二号期货间的相关关系，说明豆一和豆二的收益率序列间，存在着明显的下尾相关性，也即，当其中一种期货价格暴跌时，很容易引起另一期货品种价格的暴跌，此时两期货品种的相关性明显增强。这种尾部相关性具有非对称性，即只有在价格暴跌时，两者的相关性才显着增强，而在价格暴涨时，两者并不存
(27/39)
下页
上页
返回列表
返回