析，并得出了模型的均值方程和方差方程，从计算结果可以看出： 　　（1）两期货品种的收益率序列具有典型的金融时间序列特征，即尖峰、厚尾、自相关、异方差等，因此利用传统的线性回归方程已不能对序列进行很好的拟合，而garch模型在这方面具有很好的建模效果，通过实证分析可以看出，garch（1，1）-ged模型对黄大豆一号和黄
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