确性，检验结果如表7所示： 　　从表7可以看出，var值的失败频率均接近5%，lr的统计值也都明显小于临界值3.841，说明基于copula的var测量方法可以有效的拟合实际损益序列。 　　（四）实证结果分析 　　1、边缘分布拟合结果分析 　　上文分别利用garch模型对黄大豆一号和黄大豆二号期货收益率序列进行了拟合分
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