组合于在持有期的损失为： 　　给定置信度，可从的经验分布中求出该投资组合的var值： 　　在95%的置信水平下，根据garch-copula-var计算步骤，得到基于copula的期货组合var风险测量值统计量如表6所示： 　　2、模型有效性检验 　　用kupiec检验法检验基于蒙特卡罗模拟法的copula-var的准
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