外汇组合的相关性；司继文（2004，2005）分别将copula函数应用于国内外的股票市场和期货市场；韦艳华、张世英（2004）将garch模型应用于copula函数，来度量金融时间序列的自相关结构。前人的研究主要集中在利用copula函数对股市或资产组合的相关性研究。而韦艳华（2004）利用garch模型拟合正态co
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