i等[2-3]提出了期望损失es（expected shortfall）的定义。 　　假设r为持有期内资产或者资产组合的损益，并假设r的累积分布函数f（r）（cdf）是连续的，那么对于置信水平，var也可以用如下定义： 　　式中，表示r的分布在给定显着水平的下侧分位数。假设表示r的概率密度函数，那么置信水平为1-c下的
(5/38)
下页
上页
返回列表
返回