通过对资产收益率进行egarch建模，对不存在杠杠效应的资产仍使用传统的garch模型，这与copula可以连接具有不同边际分布的函数的相关关系相符，同时考虑到var度量风险的不足，引入了es一致性风险度量，通过t-copula函数和monte carlo模拟计算出了证券投资组合的var以及es的值。最后文章对融通深证
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