列，进一步可以计算出t+1时刻各股票的损失序列，给定置信水平，容易得出t时刻到t+1时刻相应的投资组合var和es值，表6、7分别给出了本文提出的采用egarch或garch拟合边缘分布和传统方法仅仅采用garch模型拟合的情况下各个股票和证券投资组合的var和es值。 　　表6、表7清晰的显示本文所提出的方法对准确估
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