刻，这里的t时刻指的是样本时间段的最后一天，即2010年3月31日，t时刻的投资组合价值为： 　　假设资产持有期从t时刻到t+1时刻，置信水平选择95%和99%进行估计。根据本文的copula-garch（egarch）模型，运用t-copula函数的模特卡罗模拟仿真模拟5000次，可以得出t+1时刻各个股票的收益率序
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