得出其t分布的自由度dof=7.5848和各自的相关矩阵（表4、表5）。 　　由上述结果可知，仅仅采用garch拟合边缘分布使得各个资产之间的相关系数整体性的变小。从而可以推断出可能会导致风险的低估，从而对准确度量基金风险存在一定的影响。进一步的风险值比较分析可见表6、表7。 　　按照表1的投资比例，假设投资者处于t时
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