（8）根据egarch或garch模型，得到金融资产收益率的条件均值和条件方差，然后根据随机波动方程，得到资产组合的资产收益率向量。 　　（9）给定资产在投资组合中的权重，计算投资组合收益r的值。 　　（10）重复上述过程5000次，模拟得到其经验分布，容易求出var和es的值。 　　5.实证研究 　　（1）数据的选取
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