opula的参数： 　　此处的copula函数c为公式（4）给出的； 　　（3）令，此处是单变量累积标准正态分布函数； 　　4.利用模特卡罗模拟资产组合的var和es 　　根据embrechts关于利用t-copula函数模拟随机变量的方法，多次模拟资产组合资产收益率的随机扰动项。具体模拟步骤为： 　　（1）由上述估
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