而各种金融资产的收益率之间一般并不符合多元正态分布的假设，为此，本文使用copula函数来解决这个问题。 　由sklar定理可知，对于一个具有边际分布函数为（）的金融资产的联合分布函数f，一定能找到一个copula函数c，使得： 　　如果所有的边际分布函数都连续则从上式定义的copula函数是唯一的。从上式可以计算得出
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