分布的自由度。为待估参数；随机扰动项服从均值为0，方差为1的标准t分布。即： 　　它的形式使得garch或者egarch模型能够较好地描述收益率序列的各种特性（如条件异方差性、波动聚集性）。 　　假定利用观察资产收益率历史数据样本可以得到，在估计出参数后，可以得到下一时刻收益率的条件分布： 　　其中，是自由度为v的t分
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