pula函数的边缘分布，然后运用monte carlo仿真技术计算投资组合的var。 　　本文创新一是采用garch或者egarch模型来拟合t-copula函数的边缘分布，克服了传统garch模型不能处理特定非对称金融时间序列的局限性。对此，本文也比较分析了单独使用garch下和本文采取的方法下的风险值，研究表明本文
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