【摘要】由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性，本文通过对收益率采用garch或者egarch建模，对存在杠杠效应的金融资产采用egarch建模。并将copula函数和monte carlo技术应用于融通深证100基金，计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合的风险值var以及es，结果表明，基于copula-es
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